策略累计收益
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按当前参数估算
相对沪深300
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同区间演示基准
当前最大回撤
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历史路径峰值回撤
当前总仓位
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趋势状态读取中
净值曲线
近一年涟漪策略沪深300指数
策略独立走势
仅显示策略净值两道刹车
最新读数20日年化波动--
波动率系数--
趋势系数--
市场状态--
股票池--
波动率用昨日数据决定今日目标仓位；月度换仓使用排名缓冲和半步平滑。
当前建议组合
--多策略走势对比
点击运行，按同一观察区间比较全部策略尚未运行策略对比。
| 方案 | 策略收益 | 超额收益 | 最大回撤 | 夏普 | 平均仓位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点击“运行多策略对比”查看同一时间区间的结果。 | |||||
历史回测
严格按历史路径计算0%准备回测
涟漪策略沪深300基准
区间策略收益
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区间基准收益
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超额收益
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最大回撤
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策略夏普
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目标 ≥ 1.00
基准夏普
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平均仓位
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调仓事件
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历史持仓明细
策略对比
按夏普目标排序| 方案 | 策略收益 | 基准收益 | 超额收益 | 最大回撤 | 夏普 | 达标 | 平均仓位 | 调仓 | 参数 | 说明 |
|---|
请选择策略并刷新信号。
信号时间线
调仓信号 + 每日风控正在等待信号数据...
排名前列
最近一次调仓截面| 代码 | 名称 | 排名 | 综合分 | 行业 | 估值分 | 质量分 | 流动性分 | 12个月动量 | 年化波动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在等待排名数据... | |||||||||
策略参数
保存后用于下一次回测与信号刷新已接入双均线、双阳接力、多因子、指数增强、行业轮动、资金流和海龟交易。历史回测可选择 BaoStock、JQData 或 FindESK；结果页会明确显示实际数据来源及股票池口径。
策略工坊
不写代码，四步生成可回测策略所有条件均使用 BaoStock 可获得的日线、成交量、成交额、换手率及估值字段。当前严格历史股票池为沪深300，采用月度调仓和低波动风险权重。生成策略仅用于研究回测，不构成投资建议。